对数收益率怎么算(基金收益率怎么计算)

基金收益率怎么计算？

基金收益率是指投资者在一定时间内持有某只基金所获得的回报率，计算基金收益率的方法包括以下几种：

1. 简单收益率法：简单收益率是指在一定时间段内基金单位份额价格的变化情况。计算公式为：收益率 = （期末净值 - 期初净值）/ 期初净值 × 100%。

2. 对数收益率法：对数收益率是指将基金单位份额价格变化转换为对数形式进行计算，可以更准确地反映基金的波动情况。计算公式为：ln（期末净值 / 期初净值）× 100%。

3. 复合收益率法：复合收益率是指在多个时间段内计算基金收益率，并将这些收益率相乘得到总收益率的方法。计算公式为：总收益率 =（1 + 收益率1）×（1 + 收益率2）× …… ×（1 + 收益率n）-1。

需要注意的是，基金收益率会受到多种因素的影响，如市场环境、经济形势和基金投资策略等。同时，不同计算方法也可能导致不同的结果，建议在选择基金时，综合考虑多种因素并进行风险评估，以保证投资的安全和收益。

期权波动率计算公式？

期权波动率是用于估计期权价格的波动程度的指标，常用的计算期权波动率的公式包括历史波动率和隐含波动率。

1. 历史波动率（Historical Volatility）：历史波动率是基于过去一段时间内资产价格的实际波动来计算的。其中一个常用的计算公式是对资产价格的对数收益率进行标准差计算，然后将结果乘以一个合适的调整因子（如252个交易日的平方根，假设一年有252个交易日）。公式如下：

Historical Volatility = Standard Deviation of Log Returns * Adjustment Factor

2. 隐含波动率（Implied Volatility）：隐含波动率是通过通过市场上期权价格的推导计算出来的，它代表市场对未来资产价格波动的预期。隐含波动率通常使用数值方法进行计算，如二分法、牛顿迭代法等。

请注意，以上提到的计算公式是波动率的一般计算方法，具体计算中还需要考虑所选的时间段和数据粒度的调整。此外，期权波动率的计算还可能受到特定的市场假设和风险模型的影响。因此，在实际应用中，最好参考专业金融分析工具或咨询专业人士，以获得准确和可靠的期权波动率数据。

区别持有期收益率和对数收益率？

持有期收益率是沒有时间性，没有定义，对数收益率是在规定的数目一定要达到

波动率的简单计算公式？

计算公式是:

　　波动率= [有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的第一高（低点）] /两高（低）点间的时间。

　　这个公式的意义是:

　　（1）预测是根据历史的数据。进一步来说的话，新股就需要经过一段时间的运动观察之后，才可以进行相应的预测。

　　（2）重要的低点是判断的关键，如果点选错了，那么就没有了计算的意义。

　　（3）在选择重要高低点的时候也是需要注意跟时间周期的结构相符合，月线、周线的高低点并不一定要符合日线、小时线的要求。

R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率？

知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation